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SHERLOCK, Trading System sul Dax Futures

16 Maggio 2017
Categoria articolo: 

Il trading system Sherlock sul Dax futures (disponibile nel Gandalf Store) è un sistema assolutamente intraday, nato da un paio di idee che io e Fabrizio Bocca avevamo lì nel cassetto da qualche tempo, senza che poi riuscissimo mai a progettarne il testing e lo sviluppo.

Ma poi, siccome ci conosciamo bene, il tempo di occuparsene sarebbe arrivato ed è nato questo codice in molti sensi assolutamente tradizionale, ma per altri versi atipico (almeno per noi).

Tradizionale in quanto si tratta di un normalissimo sistema di break-out, composto da due pattern alquanto diversi e basati su ragionamenti arrivati alle nostre teste dall’osservazione del mercato futures tedesco e alle sue correlazioni con i mercati stranieri. Quindi la mattina si va in break-out secondo una particolare logica ed il pomeriggio secondo una logica assolutamente differente. Se la mattina si è già entrati, il pattern del pomeriggio viene inibito. Altrimenti se si è ancora flat, viene attivato.

Il trading system, a volte in particolari condizioni del mercato, se stoppato, ripete poco dopo l’operazione se il mercato torna sui medesimi livelli della prima entry. Questo a livello psicologico può dare un po’ di fastidio, ma a livello statistico migliora l’efficienza del codice, quindi è bene imparare a sopportare.

Come sempre nei nostri codici, il trade viene seguito da un trailing stop di tipo dinamico, ma non troppo aggressivo in modo da permette all’operazione di “respirare”, ovvero cerca di rimanere in posizione nonostante l'alta volatilità dei prezzi di un mercato come il Dax.

Il sistema è particolare in quanto entra spesso quando gli altri nostri trading system sono inoperosi. Ovvero ha la caratteristica di attivarsi in quei giorni che secondo il nostro tradizionale pensiero sarebbe meglio rimanere alla finestra, diventando un’ottima diversificazione dei portafogli nei fatti concreti, in quanto il pensiero che sia tradizionale o no raramente ha ragione sui mercati. Non per nulla siamo da anni convinti trader meccanici ed automatici.

Tutte queste considerazioni devono essere tenute a mente con attenzione quando si va ad analizzare criticamente lo strategy report. Ovvero, in parole povere, non sempre i numeri dicono tutta la verità.
(cliccare sulla figura sottostante per visualizzare la tabella a tutta pagina)

Nonostante siano applicate importanti commissioni (2,82€ for contract round turn) e slippage (50€ for contract round turn)  il report regge bene. Possiamo avere ancora un profit factor di 1,38 e un ritorno medio mensile di 1049,21 euro, frutto dell’average trade di 117,21 euro, ma soprattutto dell’altissimo rapporto Ratio Avg Win/Avg Loss pari a 3,18. Questo per chi non fosse pratico degli indicatori dello strategy report significa che guadagna mediamente oltre 3 volte quanto mediamente perde, cosa che gli permette di ottenere successi economici anche con una bassissima percentuale di successi.
(cliccare sulla figura sottostante per visualizzare la tabella a tutta pagina)

Volendo vedere anche qualche nota negativa, che sempre è presente in qualsiasi trading system, il drawdown massimo non è propriamente contenuto, andando a sfiorare storicamente, aggravato dei costi di slippage e commissioni, i 20mila euro.

L’equity line di Sherlock Dax ha perso un po’ di linearità negli ultimi tempi, come si può osservare nella figura a seguire.
(cliccare sulla figura sottostante per visualizzare il grafico a tutta pagina)


Se questa equity line, che ripeto è ottima nell’armonizzare i portafogli, potesse in qualche modo non soddisfare i palati più esigenti, è interessante osservare che il nostro Money Management On/Off proprietario fornisce ottimi risultati quando applicato su Sherlock Dax. Infatti nell’analisi che solitamente facciamo e che parte dal primo gennaio 2012 ed arriva ad oggi (16 maggio 2017) per un totale di circa 5 anni e mezzo, il sovra sistema On/Off permette una riduzione nel periodo suddetto del 25% del drawdown a fronte di un incredibile aumento (e non diminuzione come logica vorrebbe) del net profit del 12,1%, andando a formare l’equity line che potete osservare a seguire, in questo caso al lordo di commissioni e slippage.
(cliccare sulla figura sottostante per visualizzare il grafico a tutta pagina)

Il performance report di Sherlock Dax, così come elaborato da MultiCharts e comprensivo di slippage e commissioni, è direttamente scaricabile cliccando sul file xlsx in fondo alla pagina.

Buon trading a tutti.

 

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